تحلیل و آزمون · راهنمای MARFA
آزمایشگاه اعتبارسنجی استراتژی
بررسی اینکه سود بک‌تست تصادفی است یا قابل اتکا: Walk-Forward، پایداری پارامتر، مونت‌کارلو و رژیم‌های بازار.
این قابلیت چیست؟
استراتژی را با داده واقعی در چند پنجره‌ی درون‌نمونه و برون‌نمونه، نقشه پایداری پارامتر، شبیه‌سازی مونت‌کارلو و تفکیک رژیم بازار می‌آزماید و حکم نهایی می‌دهد.
چه زمانی استفاده کنم؟
پس از بک‌تست و قبل از ریسک واقعی؛ هر زمان نتیجه بک‌تست خیلی خوب به نظر می‌رسد.
چطور استفاده کنم؟
«استراتژی ← اعتبارسنجی» را باز کن، نماد، تایم‌فریم و یکی از استراتژی‌های EMA، RSI یا Donchian را انتخاب و اجرا کن؛ حکم و نمودارها را بخوان.
چه نتیجه‌ای به من می‌دهد؟
جلوی بیش‌برازش و توهم سود را می‌گیرد و نشان می‌دهد استراتژی در چه رژیمی کار می‌کند.
محدودیت و نکته مهم
نتیجه بر پایه داده تاریخی است و آینده را تضمین نمی‌کند؛ کارمزد و لغزش به‌صورت تقریبی لحاظ می‌شوند.