پایگاه دانش ← مدرسه ترید ← تریدر
MARFA · مدرسه ترید
درس 7 از 14مدیریت ریسک و اندازه موقعیت
یاد می‌گیری پیش از ورود مقدار ریسک قابل‌قبول، فاصله حد ضرر، اندازه موقعیت، نسبت ریسک به بازده و افت سرمایه را محاسبه و کنترل کنی.
در این درس یاد می‌گیری
01 · ریسک هر معامله02 · اندازه موقعیت03 · حد ضرر04 · نسبت ریسک به بازده05 · افت سرمایه
۱. ریسک هر معامله
Risk Per Trade (ریسک هر معامله): حداکثر مقدار برنامه‌ریزی‌شده‌ای از سرمایه که در یک معامله حاضر به از دست دادن آن هستی.کاربرد در این درس: این عدد باید پیش از ورود تعیین شود تا اندازه موقعیت از روی آن ساخته شود.
مثال: اگر سرمایه آموزشی ۱۰٬۰۰۰ واحد و ریسک هر معامله ۱٪ باشد، زیان برنامه‌ریزی‌شده نباید از حدود ۱۰۰ واحد بیشتر شود.
۲. اندازه موقعیت
Position Size (اندازه موقعیت): مقدار دارایی یا ارزش اسمی معامله که با توجه به ریسک مجاز و فاصله حد ضرر تعیین می‌شود.کاربرد در این درس: اگر حد ضرر دورتر باشد، برای ثابت نگه‌داشتن ریسک معمولاً اندازه موقعیت باید کوچک‌تر شود.
فرمول آموزشی ساده: ریسک مجاز ÷ فاصله درصدی تا حد ضرر ≈ ارزش موقعیت، پیش از درنظرگرفتن کارمزد و جزئیات قرارداد.
۳. حد ضرر و نامعتبرشدن سناریو
Stop Loss (حد ضرر): سطح خروجی که برای محدودکردن زیان تعیین می‌شود.کاربرد در این درس: حد ضرر باید جایی باشد که منطق معامله دیگر معتبر نیست، نه صرفاً عددی تصادفی نزدیک قیمت.
Invalidation (نامعتبرشدن سناریو): شرط یا سطحی که وقوع آن نشان می‌دهد فرض اولیه معامله دیگر قابل اتکا نیست.کاربرد در این درس: به تعیین منطقی حد ضرر و جلوگیری از جابه‌جایی احساسی آن کمک می‌کند.
۴. نسبت ریسک به بازده
Risk/Reward Ratio (نسبت ریسک به بازده): مقایسه زیان برنامه‌ریزی‌شده با سود بالقوه سناریو.کاربرد در این درس: قبل از ورود کمک می‌کند بفهمی بازده بالقوه نسبت به ریسکی که می‌پذیری چه اندازه است.
R-Multiple (ضریب آر): روش نمایش نتیجه معامله بر حسب واحد ریسک اولیه.کاربرد در این درس: اگر ریسک اولیه ۱۰۰ واحد باشد و معامله ۲۰۰ واحد سود بدهد، نتیجه +۲R است.
۵. افت سرمایه
Drawdown (افت سرمایه): کاهش ارزش حساب از یک سقف قبلی تا کف بعدی.کاربرد در این درس: برای سنجش فشار زیان‌های متوالی و پایداری روش معاملاتی استفاده می‌شود.
یک معامله خوب با نتیجه بد ممکن است وجود داشته باشد و برعکس. کیفیت فرآیند را جدا از نتیجه یک معامله ارزیابی کن.
محاسبه‌گر ریسک
این ابزار برای تمرین و بررسی همین مرحله از فرآیند معامله استفاده می‌شود. خروجی آن به‌تنهایی توصیه خرید یا فروش و تضمین نتیجه نیست و باید همراه با سایر شواهد، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک تفسیر شود.
تمرین با ابزار MARFA ←آزمون پایان درس
اگر ریسک مجاز ۱۰۰ واحد و فاصله حد ضرر ۵٪ باشد، ارزش موقعیت آموزشی تقریبی چقدر است؟